第七十八章 抄自己算抄吗？（3 / 3）

在昨天的工作当中，方舟找到了一种新型的研究方法——即时间序列与时空序列的时域和频域上的统计方法。

这种将信号学上面的数据处理方法运用到金融学上来，显然有些不太适应。

因为信号系统对于不同频率的信号要求做到实时相应无延迟，而金融系统对于不同频率波段的响应是不同的，有些会被保留，有些会被滤掉。

华国的股市以人为主，主要受到各种情绪的爆发导致市场动向发生急剧的变化。

以人性揣摩人性，尚且不足，更何况，用机械式冰冷的模型来给人的思维定性。

因为要研究股价的走向，方舟特意去开通了一个国内A股的证券账号，用于查看不同个股之间的动向。

同时在电脑上模拟出来一个小程序，使用模拟盘对建立的模型进行预测，最终得到这一量化模型若运行在大A，年收益率最多不超过15%的。

换做一般的基金经理，或许会很满意这个收益，但是方舟并不满意。

既然要追求极致，那就极致到底咯。

大A是人性和政策导向的市场，除了打板的玩家玩的很爽以外，其他的玩家都是一种被大A反复rou搓的感觉。

所以，方舟决定，下一步，进入量化模型的天堂——美股和期货的市场当中，去检测实际的收益。